在商业交易中，商家对于消费者所缴纳的押金，不一定构成违法行为。通常而言，押金的退还事宜需根据双方签订的合同条款进行确定。在大多数情形下，合同中都会对押金是否能够被退还，以及如何退还等具体事项做出明确规定。若合同已就违约导致押金无法退还的情况做出明文规定，那么在此种情况下，商家不予退还押金并不构成违法行为。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。