消费者财物丢失通常应及时向公安部门报案。当然，如果消费者在超市将物品交由存包处保管，领取时发现物品丢失，消协则可介入调解。

分析：消协是对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织，所以说，凡与消费(生活消费及农业生产消费)有关的，都可向消协投诉。当然，各个部门、行业、企业也都依法承担着各自的保护消费者合法权益的责任，消费者合法权益受到损害以后，优先选择哪个机构更有利于问题的及时解决，是需要考虑的。一般情况下，找最直接的经营者、最直接的主管部门，调查处理方便，解决起来应当更快一些。