收到短信威胁去公安局报警，可以报警。手机收到恐吓的短信，只要证据充足就可以作为证据报警抓人。手机发送恐吓短信违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》，是属于违反治安管理行为，应该依法接受处罚。情节轻的没有达到刑事处罚的情况。

理财被骗去哪报警

理财被骗的，应当去公安机关报警。当事人因理财被骗的，应当去公安机关进行报案，被诈骗的金额未到3000元，应当由公安机关给予治安处罚，对行为人进行拘留、罚款；诈骗的金额达到3000元以上的，行为人涉嫌构成诈骗罪，应当追究行为人的刑事责任，公安机关应当对行为人进行侦查，侦查终结后，再由人民检察院提起公诉，追究行为人的刑事责任。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。