发布部门:中国证券监督管理委员会

发布文号:中国证券监督管理委员会公告[2011]12号

现公布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》，自公布之日起施行。

中国证券监督管理委员会

二○一一年五月四日

合格境外机构投资者参与股指期货金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。

第八条合格投资者应当严格遵守相关法律法规和中金所的有关业务规则，及时履行信息披露义务。

第九条托管人、期货公司应当严格执行合格投资者参与股指期货交易的有关规定，加强对合格投资者交易行为的监督、核查和风险控制，按时履行中国证监会和国家外汇局要求的数据统计和报备责任，并及时报告所发现的异常交易和违法违规行为。

托管人应当定期向中国证监会报告合格投资者参与股指期货交易的投资和交易情况。

第十条中金所应当对合格投资者参与股指期货交易的套期保值额度、交易行为等进行管理，并定期向中国证监会和国家外汇局报告批准合格投资者的套期保值额度情况。

第十一条合格投资者参与股指期货交易发生重大违法违规行为的，中国证监会将依法采取处罚措施。

第十二条本指引所称投资额度，是指合格投资者获得国家外汇局批准并实际汇入的或者经国家外汇局调整确认的投资本金金额。

第十三条本指引自公布之日起施行。