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为明确上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)市场国债买断式回购交易结算业务中,各结算参与人与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本公司...
融券方结算参与人应保证卖出证券账户在回购到期清算日(以下简称R日)前有足额标的国债用于交付。...
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R+1日14:00时前,融资方结算参与人应将足额购回金额划入其专用结算备付金账户。每笔买断式回购交易的购回金额计算公式为:购回金额=[该笔买断式回购初始成交价(净价)+到期日(日历日)标的国债应计利息]×成交数量。
买断式回购采用“一次成交,两次结算”的方式,两次结算包括初始结算与到期结算。初始结算由本公司作为共同对手方担保交收;到期结算由本公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收,本公司不作为共同对手方担保交收。
本公司其他结算业务规则对交收账户功能等另有规定的,从其规定。
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