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本细则所称交收账户包括本公司证券集中交收账户和资金集中交收账户,以及结算参与人在本公司开立的证券交收账户、资金交收账户和专用资金交收账户等。...
履约金按本细则规定通过结算备备付金账户实行净额结算。每笔买断式回购交易的履约金计算公式为:履约金金额=该笔买断式回购初始结算价×成交数量×该...
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R+1日14:00时前,融资方结算参与人应将足额购回金额划入其专用结算备付金账户。每笔买断式回购交易的购回金额计算公式为:购回金额=[该笔买断式回购初始成交价(净价)+到期日(日历日)标的国债应计利息]×成交数量。
买断式回购采用“一次成交,两次结算”的方式,两次结算包括初始结算与到期结算。初始结算由本公司作为共同对手方担保交收;到期结算由本公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收,本公司不作为共同对手方担保交收。
T日日终,本公司将买入证券账户内标的国债代为划拨至融资方结算参与人证券交收账户,再划拨至本公司证券集中交收账户。
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