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如融资方结算参与人申报不履约或到期结算违约的,R+1日日终,本公司将融券方结算参与人证券交收账户中相应标的国债代为划拨至原被划出的卖出证券账...
融券方结算参与人应保证卖出证券账户在回购到期清算日(以下简称R日)前有足额标的国债用于交付。...
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结算参与人净收款的,在T+1日最终交收时点前,本公司将资金划至其结算备付金账户。
为明确上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)市场国债买断式回购交易结算业务中,各结算参与人与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本公司”)之间以及结算参与人相互之间的权利义务关系,防范结算风险,根据相关法律、法规和本公司相关结算业务规则,制定本细则。
履约金按本细则规定通过结算备备付金账户实行净额结算。每笔买断式回购交易的履约金计算公式为:履约金金额=该笔买断式回购初始结算价×成交数量×该买断式回购品种履约金比率。其中:初始结算价含义见本细则第二十三条规定。在本细则中,成交数量=成交手数×1000÷100。
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