哈尔滨女性违法被行政拘留的，在拘留所执行。根据法律规定，拘留所是指公安机关依法将特定的人短时间拘禁留置的场所。被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人，以及被人民法院依法决定拘留的人，在拘留所执行拘留。

《拘留所条例》第二条

对下列人员的拘留在拘留所执行：

（一）被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人；

（二）被人民法院依法决定拘留的人。