国债逆回购收益怎么算
时间:2023-04-30 16:01:00 287人看过 来源:互联网

一、国债逆回购收益怎么算

国债逆回购收益计算:净收益=收入-成本;收入=成交额×年收益率×实际占款天数\365天;成本=成交额×手续费率。其中实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。

逆回购净收益=收入-成本。

收入=成交额×年收益率×实际占款天数/365天。

成本=成交额×手续费率。

举例1:周一1000万元做3天的国债逆回购,周四到账可用,周五资金可取。

收益为:10000000*3*5.28%/365=4340元。

手续费:10000000*0.003%=300元。

净收益为:4040元。

二、如何操作国债逆回购

(1)上交所逆回购融券方按“卖出”予以申报。

申报单位:以“手”为单位,1手等于1000元面值。(我司系统申报是以“张”为单位)

报价价格:根据客户期望的收益率,结合当日收益率走势报价。

申报限量:每笔最小100手(相当于10万元),最大不超过1万手(相当于1000万元);我司系统每笔最小1000张(相当于10万元),以1000张的整数倍递增,最大不超过10万张(相当于1000万元)。

(2)深交所融券方按“卖出”予以申报。

申报单位:以10张或其整数倍进行申报,10张等于1000元面值。

报价价格:根据客户期望的收益率,结合当日收益率走势报价。

申报限量:每笔最小10张(相当于1000元),最大不超过100万张。(相当于1亿元)

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