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商业银行应当对流动性风险实施限额管理,根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性风险限额。流动性风险限...
商业银行应当对流动性风险实施限额管理,根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性风险限额。流动性风险限...
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商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内,鼓励有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。
商业银行应当建立完备的管理信息系统,准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况。管理信息系统应当至少实现以下功能:(一)每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口。(二)及时计算流动性风险监管和监测指标,并在必要时加大监测频率。(三)支持流动性风险限额的监测和控制。(四)支持对大额资金流动的实时监控。(五)支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。(六)支持对融资抵(质)押品种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。(七)支持在不同假设情景下实施压力测试。
商业银行应当建立并完善融资策略,提高融资来源的多元化和稳定程度。商业银行的融资管理应当符合以下要求:(一)分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。(二)加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额。(三)加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度,并定期评估市场融资和资产变现能力。(四)密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对商业银行融资能力的影响。
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