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商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到6...
商业银行应当根据其流动性风险偏好制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖表内外各项业务以及境内外所有...
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商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素:(一)有效的流动性风险管理治理结构。(二)完善的流动性风险管理策略、政策和程序。(三)有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。(四)完备的管理信息系统。
银监会应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度,并分析其对流动性风险的影响。银监会应当按照重要性原则,分析商业银行的表内外负债在融资工具、交易对手和币种等方面的集中度。对负债集中度的分析应当涵盖多个时间段。相关参考指标包括但不限于核心负债比例、同业市场负债比例、最大十户存款比例和最大十家同业融入比例。
流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。流动性覆盖率的计算公式为:合格优质流动性资产是指满足本办法附件2相关条件的现金类资产,以及能够在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。未来30天现金净流出量是指在本办法附件2相关压力情景下,未来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。除本办法第五十五条第三款规定的情形外,商业银行的流动性覆盖率应当不低于最低监管标准。
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