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商业银行应按照《资本办法》的规定计算场外衍生工具和证券融资交易的交易对手信用风险暴露。...
商业银行对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露均不得超过一级资本净额的25%。...
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商业银行应按照以下方法计算中央交易对手清算风险暴露:(一)衍生工具交易和证券融资交易按照《中央交易对手风险暴露资本计量规则》有关规定计算风险暴露;(二)非单独管理的初始、预付的违约基金以及按照名义金额计算风险暴露;(三)单独管理的初始保证金以及未付的违约基金不计算风险暴露。商业银行对中央交易对手非清算风险暴露为对中央交易对手全部风险暴露减去清算风险暴露。
商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。
商业银行应按照《资本办法》的规定计算场外衍生工具和证券融资交易的交易对手信用风险暴露。
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