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商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。...
商业银行应按照本办法计算投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露。...
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商业银行应按照《资本办法》的规定计算场外衍生工具和证券融资交易的交易对手信用风险暴露。
商业银行违反大额风险暴露监管要求的,银行业监督管理机构可采取以下监管措施:(一)要求商业银行分析大额风险暴露上升的原因,并预测其变动趋势;(二)与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈;(三)印发监管意见书,内容包括商业银行大额风险暴露管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等;(四)要求商业银行制定切实可行的大额风险暴露限期达标计划,并报银行业监督管理机构备案;(五)根据违规情况提高其监管资本要求;(六)责令商业银行采取有效措施降低大额风险暴露。
符合下列条件的商业银行可以采用简化方法计算风险暴露:(一)资产管理产品及资产证券化产品投资余额合计小于一级资本净额5%的,商业银行可以将所有资产管理产品和资产证券化产品视为一个匿名客户,将投资余额合计视为对匿名客户的风险暴露;(二)交易账簿总头寸小于70亿元人民币且小于总资产10%的,可以不计算交易账簿风险暴露;(三)场外衍生工具账面价值合计小于总资产0.5%且名义本金合计小于总资产10%的,可以不计算交易对手信用风险暴露。
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