应当及时向当地公安机关报警。如果经过公安机关民警的调查核实，发现确实是现役军人对受害人实施了诈骗行为的，公安机关会将案件移送至该军人所在军队的保卫部门立案侦查。

法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。