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融券方结算参与人应保证卖出证券账户在回购到期清算日(以下简称R日)前有足额标的国债用于交付。...
买断式回购到期交收按成交记录逐笔完成,同一笔交易不拆分。...
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到期结算时,如当事人一方就某笔买断式回购申报不履约或构成到期结算违约的,而当事人另一方就该笔买断式回购没有申报不履约且也没有构成到期结算违约的,当事人一方失去其就该笔买断式回购缴纳的履约金,当事人另一方获得该履约金。R+1日日终,本公司将当事人另一方应收履约金数据与其二级市场证券交易合并净额交收。到期结算时,如当事人一方申报不履约或构成到期结算违约的,当事人另一方也申报不履约或构成到期结算违约的,当事人双方失去就该笔买断式回购缴纳的履约金,本公司将双方就该笔买断式回购缴纳的履约金划归证券结算风险基金。
R日二级市场证券交易结算完成后,本公司在剔除融券方结算参与人按本细则规定申报不履约的部分后,按成交顺序由前向后逐笔检查各卖出证券账户中标的国债是否足额。卖出证券账户中有足额标的国债的,本公司对标的国债做冻结处理,并在到期结算最终交收时点前将标的国债解冻并代为划拨至融券方结算参与人证券交收账户。
买断式回购收费标准按证券交易所国债买断式回购交易实施细则的规定执行。
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