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商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立，并且具备履行流动性风险管理职能所需要的人力、...
本办法所称重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额5%以上的货币。...
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银监会应当通过非现场监管、现场检查以及与商业银行的董事、高级管理人员进行监督管理谈话等方式，运用流动性风险监管指标和监测工具，在法人和集团层面对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理，并尽早采取措施应对潜在流动性风险。第四十九条商业银行应当按照规定向银监会报送与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。委托社会中介机构对其流动性风险水平及流动性风险管理体系进行审计的，还应当报送相关的外部审计报告。流动性风险监管指标应当按月报送。银监会可以根据商业银行的业务规模、性质、复杂程度、管理模式和流动性风险特点，确定商业银行报送流动性风险报表和报告的内容和频率。
银监会应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度，并分析其对流动性风险的影响。银监会应当按照重要性原则，分析商业银行的表内外负债在融资工具、交易对手和币种等方面的集中度。对负债集中度的分析应当涵盖多个时间段。相关参考指标包括但不限于核心负债比例、同业市场负债比例、最大十户存款比例和最大十家同业融入比例。
商业银行的流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要政策和程序。流动性风险管理政策和程序包括但不限于:(一)流动性风险识别、计量和监测，包括现金流测算和分析。(二)流动性风险限额管理。(三)融资管理。(四)日间流动性风险管理。(五)压力测试。(六)应急计划。(七)优质流动性资产管理。(八)跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。(九)对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。
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