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商业银行应建立健全大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制。...
本办法自2018年7月1日起施行。商业银行应于2018年12月31日前达到本办法规定的大额风险暴露监管要求。...
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商业银行应按照以下方法计算中央交易对手清算风险暴露:(一)衍生工具交易和证券融资交易按照《中央交易对手风险暴露资本计量规则》有关规定计算风险暴露;(二)非单独管理的初始、预付的违约基金以及按照名义金额计算风险暴露;(三)单独管理的初始保证金以及未付的违约基金不计算风险暴露。商业银行对中央交易对手非清算风险暴露为对中央交易对手全部风险暴露减去清算风险暴露。
商业银行应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按照一般风险暴露的处理方式计算潜在风险暴露。
商业银行对客户的风险暴露包括:(一)因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;(二)因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露;(三)因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露;(四)因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露;(五)因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;(六)其他风险暴露,指按照实质重于形式的原则,除上述风险暴露外,信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。
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