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商业银行应当对流动性风险实施限额管理,根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性风险限额。流动性风险限...
商业银行应当在法人和集团层面,分别计算未并表和并表的流动性风险监管指标,并表范围按照银监会关于商业银行资本监管的相关规定执行。在计算并表流动...
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银监会应当密切跟踪研究宏观经济形势和金融市场变化对银行体系流动性的影响,分析、监测金融市场的整体流动性状况。银监会发现市场流动性紧张、融资成本提高、优质流动性资产变现能力下降或丧失、流动性转移受限等情况时,应当及时分析其对商业银行融资能力的影响。银监会用于分析、监测市场流动性的相关参考指标包括但不限于银行间市场相关利率及成交量、国库定期存款利率、票据转贴现利率及证券市场相关指数。
商业银行应当建立规范的流动性风险报告制度,明确各项流动性风险报告的内容、形式、频率和报送范围,确保董事会、高级管理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。
商业银行应当按照规定定期披露流动性风险水平及其管理状况的相关信息,包括但不限于:(一)流动性风险管理治理结构,包括但不限于董事会及其专门委员会、高级管理层及相关部门的职责和作用。(二)流动性风险管理策略和政策。(三)识别、计量、监测、控制流动性风险的主要方法。(四)主要流动性风险管理指标及简要分析。(五)影响流动性风险的主要因素。(六)压力测试情况。
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