第一,根据法律规定,缓刑犯离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准。你私自离开本市,显然是违规的。一旦公安机关追究起来,可以撤销缓刑,执行实刑。
第二,你说的“我认识的人缓刑期在外省的都好多,也没见有什么事”,是因为公安局大多无心管这些缓刑犯。所以,才会这样,但是并不是说公安局无权管,或者不可能管。这个就是机会成本的事,万一赶上哪个警察心血来潮,把你叫过来谈话,结果你不在,那么你就麻烦了。如果缓刑期内,一直没找过你谈话,那就什么事都没有。
第三,火车站通常都不查身份证的。即便查,也只是查通缉犯,而不会查缓刑犯的。